Paper Trading · 策略 ALPHA-01 (CTA動量) · 總覽
· 模擬進出場 · 真實盤口 · 不下真單 · 實時推演
LIVE · 引擎運作中 (最後動作 13 秒前)
7 個策略並排往後跑 · 同一份行情 · 各自獨立帳戶
上一輪
09/28/2026, 13:03
13 秒前 · ✓ 正常 · 開 2 倉 · 平 1 倉 · 滑點 1.2 bps
下一輪 (排程)
還有 02:59:46
每 3 小時一輪 (UTC+8 交易時段) · 策略同步排隊中
淨值指數 NAV
1.0321
起點 1.0000 · 60 天
累積報酬
+3.21%
換算年化 +22.1%
Sharpe (年化)
3.00
4h 報酬算的
最大回撤
-2.63%
從高點往下最多跌這麼多
勝率 (已平倉)
64%
142 筆已平倉
曝險 / 槓桿
28.4% / 1.0x
即時風控限制内
淨值曲線
361 筆快照 · 4h 一筆 · 虛線 = 起點
📊 策略比較
A (CTA動量)
B (統計套利)
C (網格做市)
D (多因子)
基準 (BTC/ETH)
engine.log
tail -f · 即時 events
⚡ 買賣中 / 進行中持倉 · 各策略開倉與浮動盈虧
📋 模擬實盤所有當前持倉 (Active Paper Positions)
| 合約幣對 | 方向 | 所屬策略 | 名義規模 | 槓桿 | 開倉均價 | 最新標記價 | 浮動收益率 | 浮動盈虧 (USDT) | 開倉時間 | 持倉時長 |
|---|
📈 歷史回測矩陣與參數驗證 (Backtest Engine v2.4)
| 策略代號 | 回測時長 | 累計收益率 | 年化夏普 (Sharpe) | 索提諾 (Sortino) | 最大回撤 (MaxDD) | 卡瑪比率 (Calmar) | 交易次數 | 勝率 (Win Rate) | 盈虧比 (Profit Factor) | 滑點模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA-01 CTA動量 | 180 天 | +34.20% | 3.00 | 4.12 | -4.82% | 7.09 | 412 筆 | 64.0% | 2.45 | 動態盤口 1.5 bps |
| ALPHA-02 統計套利 | 180 天 | +21.40% | 2.45 | 3.80 | -2.10% | 10.19 | 680 筆 | 71.2% | 2.10 | 固定 1.0 bps |
| ALPHA-03 網格做市 | 180 天 | +28.80% | 3.12 | 4.45 | -3.20% | 9.00 | 1,420 筆 | 79.4% | 1.88 | Maker -0.5 bps 返傭 |
| ALPHA-04 多因子多空 | 180 天 | +16.50% | 1.68 | 2.25 | -5.40% | 3.05 | 350 筆 | 56.1% | 1.62 | VWAP 衝擊模型 |
| ALPHA-05 波動率收割 | 180 天 | +19.20% | 2.80 | 4.90 | -1.80% | 10.66 | 180 筆 | 84.3% | 3.20 | Deribit 盤口模型 |
🛡️ 實時風控中心 (Risk Management & Guardrails)
99% 4h 在險價值 (VaR)
0.84%
安全閾值 < 2.50%
全帳戶保證金佔用率
34.2%
清算安全緩衝 > 400%
當前總槓桿 (Gross)
1.02x
硬性風控上限 3.00x
單筆滑點容忍限制
3.0 bps
超過自動轉限價掛單
熔斷開關狀態
ARMED
單日跌幅 > 3% 即刻切斷
API / 行情心跳
18 ms
雙線熱備份正常
📊 策略庫列表與對比 (Strategy Pool)
A
ALPHA-01 CTA動量趨勢
中高頻趨勢跟蹤
基於多週期 EMA/MACD 動量突破與量價波動率通道，自動跟隨大級別趨勢並設置動態追蹤止盈。
NAV: 1.0321
回報: +3.21%
Sharpe: 3.00
B
ALPHA-02 統計套利
跨幣種協整配對
利用協整檢驗配對 BTC/ETH 及相關公鏈資產，均值回歸價差 Z-Score 開倉，嚴格 Delta 中性。
NAV: 1.0185
回報: +1.85%
Sharpe: 2.45
C
ALPHA-03 網格做市
盤口微結構做市
基於微觀盤口深度的動態非對稱網格掛單，捕獲高頻買賣點差，同時配合自適應庫存風控。
NAV: 1.0240
回報: +2.40%
Sharpe: 3.12
⚙️ 系統設定 & 存儲狀態分工
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